S&P500指数月末/月初・曜日別・平均上昇率・勝敗率など

ちょっと時間があったので2006年1月~2021年のS&P500指数についていくつかの点で調べて見ました。

本記事は過去データの整理を趣旨として行っております。

S&P500指数　曜日別・月末/月初・平均上昇率・勝敗率など

S&P500指数　曜日別・月末/月初・平均上昇率・勝敗率など

計算方法、期間、データ数は以下です。

本記事での計算方法・期間など

investing.comよりS&P500指数の過去データを2006年1月~Excelにダウンロード
関数を入れて曜日や月末日を特定しパフォーマンスを確認する
対照データ数3,861日分　※約15年4か月ちょっと分

2006年1月4日~2021年5月7日　S&P500指数は終値ベースで332.37%上昇。1日当たりの複合成長率は+0.031%　分析期間のチャートは横ばい~右肩上がり。

2006年1月4日~2021年5月7日　S&P500指数は終値ベースで332.37%上昇。1日当たりのCAGRは+0.031%　分析期間のチャートは横ばい~右肩上がり。

おおよそ上記の期間についての分析です。

①2006年1月4日終値は1273.64ポイントでした。

②2021年5月7日終値は4232.6ポイントでした。

①÷②をすると332.37%でした。（+232.37%）

データは3861日分なので、3860回上昇（下落）の機会があり、

CAGRと同じ計算で複合成長率を計算すると100.031%/日となります。

つまり、1日の成長率が、0.031%を上回れば概ね「良い」、下回れば「悪い」と考えることもできます。

それでは曜日別のパフォーマンスについて確認します。是非良さそうな曜日を予想してから読んでみてください。

Ｓ&Ｐ500の曜日別パフォーマンス…火曜日が強かった

曜日別にみると火曜日が強かったです。

なぜかは全く想像がつきませんが、ダウの曜日別の傾向について、Stock Trader’ｓ Almanac2021に以下のような記述があります.

Since 1989, Monday*, Tuesday and Wednesday have been the most consistently bullish days of the week for the Dow, and Thursday and Friday* the least bullish, as traders have become reluctant to stay long going into the weekend.
Since 1989 Mondays and Tuesday gained 16,398.16 Dow points ,while Thursdays and Fridays have gained 2,087.55 points.
Stock Trader’ｓ Almanac2021より

1989年以降のダウについての話ですが、理由としては週末にロング（買ったままのポジションを持つ）ことを避けるため、金曜日や木曜日の買いは弱く、月曜日と火曜日は強いということです。

月・火で16398.16ポイント上昇に対し、木・金では2087.55ポイント上昇にとどまっています。

Ｓ&Ｐ500については月曜日に弱い傾向（-0.1%）がみられた点は異なりますが、

月（-0.008%）+火（+0.103%）＝+0.095%＞木（0.025%）+金（+0.025%）＝+0.05%

となるので月・火＞木・金はたしかに成り立っています。

最初の平均CAGR0.03%から考えると、クリアしているのは火曜日、水曜日ということも言えます。